Arventa využívá proprietární modely umělé inteligence k transformaci komplexních tržních dat do použitelných strategií zmírňování rizik a přehledů řízených výkonem.
Vstup na trh s nízkým rizikem
Přesnost ve volatilitě. Poskytujeme analytický rámec nezbytný pro orientaci ve vznikajících třídách aktiv bez typického vystavení nekvantifikovanému riziku.
Metodologie
Agregace signálů globálního trhu a analýzy sentimentu ze široké škály zdrojů, nepřetržitě a bez ručního zásahu.
Zpracování proměnných pomocí vícevrstvých prediktivních modelů navržených tak, aby zvažovaly krátkodobý šum oproti dlouhodobým strukturálním trendům.
Poskytování každodenních zjednodušených zpráv zaměřených na dlouhodobé uchování hodnoty spíše než na spekulativní krátkodobé hovory.
Denní hlášení
Náš závazek k odpovědnosti se odráží v naší sadě denních zpráv. Každé doporučení je sledováno, měřeno a auditováno podle skutečných tržních výsledků, aby byla zajištěna integrita modelu.
Plná čára: skutečný výsledek. Přerušovaná čára: předpověď modelu, denně přepočítávána.
Aplikace
Použití umělé inteligence k identifikaci výstupních bodů před významnými poklesy, aby omezený kapitál nezůstal vystaven úbytkům, kterým se lze vyhnout.
Optimalizovaná alokace mezi aktivy s nízkou korelací, snížení dopadu jakékoli jednotlivé pozice na celkovou výkonnost portfolia.
Učení se analýze trhu na institucionální úrovni prostřednictvím aktivního zapojení platformy, spíše než samotným pokusem a omylem.
O platformě
Arventa byl postaven na předpokladu, že rozhodování založené na datech, obvykle vyhrazené pro institucionální oddělení, by mělo být přístupné širšímu spektru investorů, aniž by to oslabilo jeho přísnost.
Každý výstup je generován ze stejných základních modelů, denně revidován a prezentován bez zbytečného žargonu.
Připojte se k nové kohortě investorů založených na datech, kteří využívají profesionální nástroje umělé inteligence pro alokaci kapitálu a zmírňování rizik.
Inicializovat účetŽádný požadavek na minimální kapitál. Zaměřte se na dlouhodobý strategický růst.